یکی از اندیکاتورهای قدرتمندی که معامله‌گران اغلب از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) است که با دادن اهمیت بیشتر به داده‌های جدیدتر، دید خوبی از پرایس اکشن ارائه می‌دهد. برخلاف میانگین‌های متحرک عرف که با همه قیمت‌ها به طور یکسان رفتار می‌کنند، تأکید WMA بر قیمت‌های جدیدتر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سریع‌تر به نوسانات بازار پاسخ داده و نقاط ورود و خروج بالقوه را سریع‌تر شناسایی کنند.
در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک وزنی پرداخته، خواهیم گفت اندیکاتور WMA چیست، تفاوت WMA و EMA دقیقا کجاست و در انتها به معرفی استراتژی معامله با میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.
میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟
اما اندیکاتور WMA چیست؟ میانگین متحرک وزنی (WMA) یک نوع میانگین متحرک است که وزن بیشتر را به داده‌های اخیر و وزن کمتر را به داده‌های قبل‌تر می‌دهد.
همانطور که در بخش آموزش اندیکاتورها گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است که به شما نشان می‌دهد قیمت به طور میانگین (در طول یک دوره زمانی خاص) چگونه نوسان کرده است.
میانگین متحرک وزنی به دلیل نحوه محاسبه خاص آن، قیمت‌ها را دقیق‌تر از میانگین متحرک ساده (SMA) ثبت می‌کند.
ویژگی‌های مهم WMA
مهمترین ویژگی میانگین متحرک وزنی این است که به داده‌های جدید اهمیت بیشتری می‌دهد و همین امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روندها و برگشت‌های احتمالی را به طور مؤثرتری شناسایی کنند.
میانگین متحرک وزنی نوسانات قیمت را صاف می‌کند و در عین حال، بر جدیدترین شرایط بازار تاکید دارد.
علاوه بر این، ضریب وزنی قابل تنظیم آن نیز، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حساسیت میانگین متحرک را مطابق با استراتژی فارکس خود تنظیم کنند و تطبیق‌پذیری آن را در سناریوهای مختلف بازار افزایش دهد.
کاربردهای WMA در تحلیل تکنیکال
همچون سایر میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز برای شناسایی نقطه ورود و خروج در کف یا سقف طراحی نشده‌اند.
در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون کف و سقف قیمتی آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.
میانگین‌های متحرک معمولا تأیید می‌کنند که معامله شما در جهت کلی روند است یا خیر، اما با تأخیر در ورود و خروج.
در زیر به نحوه استفاده از WMA در معاملات می‌پردازیم:
تعیین جهت روند با WMA
- اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و بالاتر از WMA صعودی معامله شود، زمانی که قیمت‌ها نزدیک یا کمی پایین‌تر از WMA می‌شود، پوزیشن خرید بگیرید.
- اگر قیمت در یک روند نزولی است و پایین تر از WMA نزولی معامله می‌شود، زمانی که قیمت‌ها به نزدیک یا کمی بالاتر از WMA هستند، پوزیشن فروش بگیرید.
جان؟! نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تشخیص روند چگونه است؟
WMA و مناطق حمایت و مقاومت
- WMA صعودی معمولا همچون سطح حمایتی برای پرایس اکشن عمل می‌کند.
- WMA نزولی معمولا همچون سطح مقاومتی برای پرایس اکشن عمل می‌کند.
این استراتژی ایده باز کردن پوزیشن خرید زمانی که قیمت نزدیک به WMA صعودی است یا باز کردن پوزیشن فروش، زمانی که قیمت نزدیک به WMA نزولی است را تقویت می‌کند.
مقایسه WMA با دیگر میانگین‌های متحرک
در جدول زیر تفاوت‌های سه نوع میانگین متحرک را شرح می‌دهیم یعنی:
- میانگین متحرک وزنی (WMA)،
- میانگین متحرک ساده (SMA)
- میانگین متحرک نمایی (EMA).
| ویژگی | SMA | EMA | WMA |
| وزن | وزن‌دهی یکسان برای همه قیمت‌ها. | وزن‌دهی نمایی با تأکید بیشتر بر قیمت‌های اخیر. | کاهش خطی وزن‌دهی، تأکید بیشتر بر قیمت‌های اخیر. |
| پاسخگویی | کمتر به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد. | بیشتر به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد. | بینابین دو میانگین متحرک ساده و نمایی |
| مهر | تأخیر بیشتر به معنای واکنش کندتر به تغییرات قیمت است. | تأخیر کمتر به معنای پاسخ سریع‌تر به تغییرات قیمت است. | تأخیر متوسط، کمتر از SMA اما بیشتر از EMA. |
| پیچیدگی | محاسبه و درک آن ساده است. | به دلیل ضریب نمایی پیچیده‌تر است. | به دلیل محاسبه وزنی، پیچیدگی متوسطی دارد. |
| مورد استفاده | مناسب برای شناسایی روندهای بلندمدت. | ایده‌آل برای معاملات کوتاه‌مدت و شناسایی سریع روند. | مناسب برای تشخیص روند متعادل. |
| حساسیت به نوسانات قیمت | همه داده‌ها به یک اندازه مهم در نظر گرفته می‌شوند. | حساسیت بیشتر به نوسانات اخیر قیمت. | حساسیت متوسط به نوسانات اخیر قیمت. |
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از WMA
کراس تکی WMA با قیمت
- سیگنال صعودی: وقتی قیمت از روی WMA رد می‌شود و به بالای آن می‌رود، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید باشد و یک سیگنال خرید ایجاد کند.
- سیگنال نزولی: وقتی قیمت از روی WMA رد می‌شود و به زیر آن می‌رود، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید است و یک سیگنال فروش ایجاد می‌کند.
کراس‌های چندگانه WMA
- کراس طلایی: هر زمان که یک WMA کوتاه‌تر، مثلا ۵۰ ، از بالای یک WMA بلندتر، مثلا۲۰۰ ، عبور کند و به بالای آن رود، سیگنال صعودی ایجاد می‌شود. کراس طلایی نشان‌دهنده یک روند صعودی بلندمدت احتمالی است.
- کراس مرگ: هر زمان که یک WMA کوتاه‌تر از روی یک WMA بلندتر عبور کند و به زیر آن رود، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌شود. این حالت معمولاً نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی بلندمدت است.
سیگنال‌های تأییدکننده
شما می‌توانید با ترکیب سیگنال‌های کراس با سیگنال صادر شده از سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مانند MACD و RSI، اعتبار سیگنال آنها را تأیید کنید. برای مثال، اگر قیمت از روی WMA عبور کند و RSI از ۵۰ بالاتر رود، سیگنال روند صعودی قوی را تأیید می‌کند.
چگونه WMA را در متاتریدر یا تریدینگ ویو فعال کنیم؟
میانگین‌های متحرک وزنی به طور پیش‌فرض در پلتفرم MT4 موجود هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تنظیمات میانگین متحرک را مطابق تصویر زیر در پنجره پارامترها تغییر دهید.
سوالات متداول درباره ی میانگین متحرک وزنی
میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟
اندیکاتور WMA نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری به داده ها و قیمت‌های اخیر می‌دهد.
آیا می‌توان از WMA در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد؟
بله، WMA را می‌توان به طور مؤثر با سایر اندیکاتورها (همچون RSI یا MACD) ترکیب کرد.
آیا می‌توان از WMA برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟
بله. می‌توان از اندیکاتور WMA برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.
{“context”: “https://schema.org” ، “type”: “FAQPAGE” ، “اصلی”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “اندیکاتور WMA نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری به داده ها و قیمت‌های اخیر می‌دهد.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “آیا می‌توان از WMA در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “بله، WMA را می‌توان به طور مؤثر با سایر اندیکاتورها (همچون RSI یا MACD) ترکیب کرد.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “آیا می‌توان از WMA برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “بله. می‌توان از اندیکاتور WMA برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.”
}
}
] }
نوشته میانگین متحرک وزنی (WMA) و استراتژی‌های آن اولین بار در ناجی بلاگ – مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.