معاملات الگوریتمی در بازار فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را با سرعت و دقت بالا پیاده‌سازی کنند. از استراتژی‌هایی مانند تعقیب روند، آربیتراژ و بازگشت به میانگین گرفته تا الگوریتم‌های پیچیده HFT، همگی با هدف بهینه‌سازی ورود و خروج در بازار طراحی شده‌اند. با این حال، این روش‌ها نیاز به دانش فنی، مدیریت ریسک و آگاهی از محدودیت‌ها و خطاهای احتمالی دارند. انتخاب درست پلتفرم، بررسی عملکرد گذشته الگوریتم و درک عمیق از رفتار بازار از عوامل کلیدی موفقیت در این حوزه است.
در مقاله امروز از سری مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی معاملات الگوریتمی فارکس و استراتژی معاملات الگوریتمی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
معاملات الگوریتمی‌در فارکس به چه معناست؟
معاملات الگو یا معاملات الگوریتمی به فرآیند استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای خودکارسازی فرآیند معاملات (خرید و فروش) ابزارهای مالی (سهام، ارزها، ارزهای دیجیتال و مشتقات) اشاره دارد.
در معاملات الگوریتمی، الگوریتم‌ها چیزی جز مجموعه‌ای از معیارها که برای اجرای یک سفارش خرید یا فروش باید رعایت شوند، نیستند.
ورودی‌ها می‌توانند بر اساس یک استراتژی باشند تا از رفتارهای مختلف بازار سود برده شود. رفتاری مانند تغییر قیمت که باعث می‌شود یک الگوریتم معاملات خاص فعال شود، یا مولفه‌های دیگری مانند حجم، زمان یا اندیکاتورها، بهره ببرند.
تفاوت معاملات خودکار و الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی فارکس روشی برای اجرای یک سفارش بزرگ با تقسیم آن به بخش‌های کوچک متعدد است. این سفارش‌های کوچک در یک دوره زمانی مشخص و با قیمت مشخص با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی ویژه در بازار قرار می‌گیرند. هدف از معاملات الگوریتمی کاهش هزینه اجرای یک سفارش بزرگ، کاهش تأثیر آن بر قیمت و کاهش ریسک عدم اجرای سفارش است.
معاملات خودکار فارکس فرآیندی است که در آن تصمیمات معاملاتی با استفاده از نرم‌افزار ویژه یا الگوریتمی که از قوانین یا استراتژی‌های از پیش تعریف شده خاصی پیروی می‌کند، گرفته و اجرا می‌شوند. هدف یک سیستم معاملاتی خودکار، کسب سود در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال، الگوهای پرایس اکشن، مدل‌های آماری، هوش مصنوعی و سایر روش‌های تحلیلی است.
همچنین، در معاملات خودکار ربات‌ها برای معامله‌گر وارد و خارج می‌شوند. در معاملات الگوریتمی از یک الگوریتم برای اجرای سفارشات بزرگ استفاده می‌شود.
استراتژی‌های معاملات الگوریتمی در فارکس
اکسپرت ادوایزر یک استراتژی دستی است که به کد تبدیل شده است. بنابراین، استراتژی معاملات الگوریتمی فارکس همان سیستم معاملاتی است که در معاملات دستی استفاده می‌شود. برخی از استراتژی‌ها ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار پیچیده به نظر برسند، از همین آنها را به اکسپرت ادوایزرهای خودکار تبدیل می‌کنند.
در زیر به برخی از استراتژی‌هایی معاملات الگوریتمی در زیر اشاره داریم:
تعقیب روند (روند زیر)
استراتژی تعقیب روند، بر اساس تمایل قیمت‌های سقف و کف به نوسان در یک جهت خاص در طول یک دوره زمانی بلندمدت ساخته شده است. هدف، تعیین محل آغاز یک روند در لحظه برگشت قیمت یا خروج قیمت از یک روند ثابت و ورود به معامله در جهت آن است.
معاملات تعقیب روند یکی از استراتژی‌های معاملات الگوریتمی فارکس مورد علاقه در بین معامله‌گران، سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های پوشش ریسک است.
آربیتراژ ارزی
آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن می‌توان از تفاوت قیمت یک جفت ارز در بازارها، سود برد. به عنوان مثال، شما بیت‌کوین را در یک صرافی ارز دیجیتال می‌خرید و همزمان آن را در صرافی دیگری می‌فروشید، مشروط بر اینکه این تفاوت برای شما سود داشته باشد.
یک معامله‌گر فارکس آربیتراژ، دارایی را از جایی که ارزان‌تر است می‌خرد و همزمان آن را در جایی که گران‌تر است می‌فروشد و از تفاوت قیمت در مدت زمان کوتاهی سود میبرد.
معاملات مبتنی بر بازگشت به میانگین
“برگشت به میانگین” یک استراتژی معاملات الگوریتمی فارکس است که از کانال قیمت به عنوان نشانه اصلی برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار فارکس استفاده می‌کند. کانال قیمت، یک ساختار نموداری است که از دو خط موازی تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در یک ناحیه مشخص محدود می‌کند.
در صورتیکه با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال همچون کانال‌های قیمتی آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.
ایده پشت استراتژی معاملاتی بازگشت به میانگین این است که قیمت در یک ناحیه رنج حرکت می‌کند و در نهایت تمایل به بازگشت به مقدار میانگین خود (وسط کانال) را دارد.
VWAP و POV
VWAP مدل معاملاتی مبتنی بر تحلیل حجم معاملات افقی و عمودی است:
- حجم‌های عمودی، حجم معاملات را برای یک زمان مشخص نشان می‌دهند. منظور حجم معاملات روی یک کندل استیک خاص است.
- حجم‌های افقی، حجم معاملات را در یک سطح قیمت مشخص نشان می‌دهند. منظور تعداد و حجم معاملات در یک قیمت خاص است.
درصد حجم (POV)
در این استراتژی الگوریتمی به طور خودکار حجم معاملات تعیین می‌شود، که تأثیر قابل توجهی بر قیمت نخواهد داشت. قرار دادن یک سفارش بزرگ بدون سفارش‌های متقابل می‌تواند قیمت را به شدت تغییر دهد و نوسانات بازار را افزایش دهد. ربات سفارش را تقسیم می‌کند و سفارش‌های کوچک را همزمان با ظاهر شدن سفارش‌های متقابل قرار می‌دهد. بنابراین، به تدریج درخواست‌های طرفین معامله را تا زمان اجرای کامل سفارش برآورده می‌کند.
شاخص تعادل مجدد سرمایه (بازگرداندن صندوق فهرست)
این استراتژی برای سرمایه‌گذار بلندمدت مناسب است. ایده این است که دائماً ساختار سبد را بررسی و آن را اصلاح و میزان کنید. پوزیشن‌های ضررده هنگام کاهش قیمت بسته می‌شوند و پوزیشن‌های سودآور دوباره باز می‌شوند.
الگوریتم‌های با فرکانس بالا (HFT)
معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا، همان معاملات با فرکانس بالا یا HFT است که شامل یک سیستم خودکار برای باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی در کسری از ثانیه می‌شود. ماهیت معاملات الگوریتمی به کسب درآمد از کوچکترین حرکت قیمت خلاصه می‌شود.
جلو دویدن
استراتژی Front Running به این معنی است که ربات قبل از یک سفارش بزرگ از سمت بازارساز، با این انتظار یا هدف که سفارش بزرگ نقش حمایت/مقاومت را ایفا می‌کند، سفارش خرید یا فروش یک دارایی را ثبت می‌کند.
ابتدا، سفارش‌ها در عمق بازار به طور خودکار تحلیل می‌شوند (نقدینگی فوری). اگر سفارشی در کنار قیمت Bid/Ask ظاهر شود و به طور قابل توجهی از میانگین حجم سفارش‌ها در عمق بازار یا میانگین حجم معاملات برای مدت زمان مشخصی بیشتر باشد، اجرا می‌شود.
کمبود اجرای
استراتژی معاملاتی «کسری اجرا و پیاده‌سازی» یک روش مدیریت سبد است که تفاوت بین قیمت‌های اجرای مورد انتظار و واقعی سفارشات معاملاتی را به حداقل می‌رساند. همچنین می‌توان از آن برای پوشش ریسک خودکار نیز استفاده کرد.
چطور یک استراتژی الگوریتمی مناسب انتخاب کنیم؟
حال ببینیم، چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی فارکس مناسب انتخاب کرد:
- رعایت کد و پلتفرم را در نظر بگیرید. کد نوشته شده با C# را نمی‌توان در MT4 و MT5 اجرا کرد. برعکس، اکسپرت ادوایزر مبتنی بر MQL برای پلتفرم cTrader مناسب نخواهد بود.
- هرچه بازده مورد نظر بیشتر باشد، ریسک ضرر کردن بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، اگر چندین EA را به طور همزمان یا یک EA را روی چندین ابزار راه‌اندازی کنید، ریسک‌ها افزایش می‌یابد.
- باید بدانید که EA روی چه اندیکاتورها، سیگنال‌ها، فواصل زمانی و ابزارهای مالی کار می‌کند! چگونه پوزیشن‌ها، حد ضرر، حد سود و سایر پارامترها را مدیریت می‌کند.
- بررسی کنید که EA در گذشته و حال تحت شرایط مختلف بازار چگونه عمل کرده است. چگونه به افزایش نوسانات، حرکات شدید قیمت، اخبار و سایر عوامل واکنش نشان می‌دهد.
مزایای معاملات الگوریتمی در فارکس
- سرعت واکنش: یک معامله‌گر انسانی از نظر سرعت معامله زدن کاملاً پایین‌تر از یک ربات است. از همین رو، تقریباً تمام معاملات اسکالپ و معاملات با فرکانس بالا توسط ربات‌ها انجام می‌شود.
- خودکارسازی اقدامات. اکسپرت‌ها را می‌توان همزمان روی چندین دارایی راه‌اندازی کرد. ربات‌ها قادر به رصد ده معامله در ده نمودار به صورت همزمان هستند، کاری که بعید است یک معامله‌گر بتواند انجام دهد.
- کاهش بار کاری: همین نکته بار کاری معامله‌گر را که عمدتاً بصری و ذهنی است، کاهش می‌دهد. معامله‌گر به جای رصد ده‌ها بازار و نمودار، اخبار یا موجودی حساب را رصد می‌کند. او هیچ زمانی را صرف چیزی غیر از تحلیل بنیادی نمی‌کند.
- حذف تأثیر احساسات: فردی که تحت تأثیر احساسات است، معمولا اشتباه می‌کند. سفارش‌های حد ضرر را به امید برگشت قیمت، جابجا می‌کند. اما یک ربات بی‌طرف است.
ریسک‌ها و معایب معاملات الگوریتمی
- تأثیر عوامل بنیادی: اکسپرت صرف نظر از آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، یک پوزیشن را باز می‌کند. به عنوان مثال، یک ربات مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را می‌بیند که تأیید می‌کند یک دارایی بیش از حد خریداری شده است، بنابراین یک موقعیت فروش (short) باز می‌کند. اما، معامله‌گران خرد پس از انتشار گزارش تورم، تحت تأثیر یک عامل بنیادی شروع به خرید انبوه دارایی‌ها می‌کنند. در این مورد، EA وارد یک معامله ضررده شده است.
- تأثیر شرکت‌کنندگان بزرگ بازار (موسسات مالی، بازارسازان): بازارساز می‌تواند با حجم‌های زیاد در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، عمداً قیمت را در جهت دلخواه تغییر دهد تا نقدینگی را جمع‌آوری کند و با بهترین قیمت وارد بازار شود. الگوریتم ربات نمی‌تواند چنین اقداماتی را فراهم کند.
- عدم انعطاف‌پذیری: در حالت دستی، یک معامله‌گر می‌تواند حجم معاملات، مدت زمان سود و سفارشات حد ضرر را برای مدیریت ریسک بسته به وضعیت بازار تغییر دهد. اکسپرت، حجم پوزیشن را با استفاده از یک الگوریتم مشخص محاسبه می‌کند.
- خطاهای کدنویسی: کدنویسی اکسپرت همیشه بی‌نقص نیست. در بهترین حالت هم، امکان شکست هست.
نوشته معاملات الگوریتمی در فارکس اولین بار در ناجی بلاگ – مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.